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产品亮点

多元投资品种,债市全能出击

本基金可投资债券品种丰富,涵盖了市场中绝大部分固定收益类产品,有利于在不同市场环境下获取回报;对国债、金融债、信用债、中短期央票、可转债、短期融资券等普通债券品种,运用七种投资策略跟踪把握;对各类附权债券、资产支持证券、金融衍生工具等固定收益投资工具,灵活运用多种策略进行套利。

多重收益来源,收获多方回报

本基金全方位捕捉资本市场的投资机会,拥有五大收益来源:利率品种票息收益、信用利差收益、债券组合再投资收益、债券组合主动投资价差收益、权益类投资增强收益,五种收益模式相互补充。

严格风险控制,追求稳定收益

本基金将风险控制放在首位,力争使投资者获得长期稳定的投资回报;综合运用利率风险管理、信用风险管理、流动性风险管理三大机制控制固定收益投资风险;权益类投资采用安全垫机制,以安全垫决定权益类品种投资比例。

风险提示: 本资料仅作为提供于销售机构的基金产品参考信息,本资料并非基金宣传材料。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成本基金业绩表现的保证。公司与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。天天基金网郑重提醒您注意投资风险。

业绩表现

基金名称 成立日期 单位净值 单位累计净值 净值增长率
成立以来 今年以来
大摩多因子精选策略 2011年5月17日 1.3320 1.3890 40.05% 27.20%
过去一年 过去两年 过去三年
净值增长率 排名 净值增长率 排名 净值增长率 排名
40.76% 3/343 67.93% 17/306 39.36% 19/251

晨星评级:2014年7月起获评晨星股票型基金三年期五星评级! 数据来源:银河证券 截止时间:2014.08.29

产品亮点

依因子模型,博众家之长

本基金多因子模型在对中国资本市场进行深入实证分析的基础上,不断确认符合中国证券市场特点的价值因子、技术因子等诸多影响要素,以博取各大投资流派特长。

重投资纪律,追超额收益

厘清投资逻辑,客观地选择交易策略,降低情绪影响;有计划、有纪律、有原则地投资,不贪婪、不恐惧、不放弃,心平气和地追求超额收益。根据《海通证券-超额收益排行榜2014.7.31》,本基金过去一年超额收益率在340只海通证券股票型基金中排名第6位。

分散化投资,大概率致胜

本基金作为一只全量化基金具有分散投资、择优选股的特点,有利于降低个股风险和产品净值的波动,通过模型捕捉市场机会,用大概率的方法去博取较高的胜率。

基金经理

刘 钊 先生

基金经理刘钊先生,中国科学技术大学管理学博士,6年证券从业经历。曾于2006年9月至2008年9月任职于深交所博士后工作站,2008年11月至2010年1月任职于五矿证券有限责任公司,历任总裁助理兼研究部负责人、董事会秘书。2010年1月加入本公司,现任数量化投资部总监,2012年7月起担任大摩多因子基金基金经理,2014年1月起担任大摩量化配置基金基金经理。

刘钊特点

将投资逻辑化和规范化

运用数量工具将主动投资逻辑化和规范化,力求排除影响投资的情绪化的主观因素,将投资建立在一套完整的逻辑和规则之上。

量化工具捕捉市场价值

认为市场上的股票并不是全都有价值,市场喜欢的股票和行业总会有特点,量化投资就是要选出这类股票和行业的特点,通过数学验证建立模型,形成一种投资模式,达到大概率的成功。

量化选股与择时相结合

做到对投资的客观分析、准确计算、全面考虑、快速反应,通过逻辑和数据去挖掘有价值的因子。

量化优势

全球视野,本土实践

外方股东摩根士丹利在数量化模型研究领域处于全球领先地位,该基金借鉴摩根士丹利的研究方法和经验,进行符合中国本土国情的创新性投资实践。

量化优势,概率致胜

充分发挥量化投资处理海量数据、厘清投资逻辑、客观选择交易策略的优势,降低情绪影响,克服人性贪婪恐惧的弱点,有计划、有原则、有纪律地进行投资,冷静不冲动大概率战胜市场。

精英团队,科学管理

精英管理团队,具备复合型知识结构,有着全球化投研积淀,本土化实战经验丰富。 完善的投资管理流程和严格的投资纪律,妥善管理投资、运作的各个环节。

综合资源,持续优化

综合运用投资资源,吸收内部策略经验,对有效的投资逻辑进行提炼、分析、检验、修正、应用,不断确认符合中国证券市场特点的价值因子、技术因子等诸多影响要素,持续优化投资模型。

公司介绍

在中外股东的支持下,摩根士丹利华鑫基金致力于成为国内一流的资产管理公司,立足于中国市场的现实,借助国际化的优势,以良好的投资业绩及专业的服务和投资人一起成就梦想。

  • 2014年6月,公司获评《证券时报》“2013年度明星基金公司成长奖”,大摩卓越成长基金获评《证券时报》2013年度“一年期股票型明星基金奖”(2014年6月20日《证券时报》头版)。
  • 2014年4月,公司获评《上海证券报》2013年度“金基金•成长基金管理公司奖”(2014年4月9日《上海证券报》头版)
  • 2014年3月,公司获评《中国证券报》2013年度“金牛进取奖”;大摩消费领航基金获评《中国证券报》“2013年度混合型金牛基金”奖;大摩卓越成长基金获评《中国证券报》“三年期股票型金牛基金”;大摩强收益债券基金获评《中国证券报》“三年期债券型金牛基金”奖(2014年3月31日《中国证券报》T01版)。
  • 2013年,大摩资源优选基金获评《证券时报》2012年度“五年持续回报积极混合型明星基金奖”;大摩强收益债券基金获评《证券时报》2012年度“普通债券型明星基金奖”(2013年4月1日《证券时报》T4版)。

产品信息

产品基本信息

基金名称 摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金
基金简称 大摩多因子股票(233009)
投资目标 本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。
投资策略 本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合适当的资产配置策略。在股票投资过程中将保持模型选股并构建股票投资组合的投资策略,强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,力争基金资产长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。
目标资产配置比例 股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩基准 中证800指数×80% + 中证综合债券指数×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

费率结构

申购费 赎回费
单笔申购金额:M 申购费率 持有时间:T 赎回费率
M<100万元 1.5% T<1年 0.5%
100万元≤M<500万元 1.0% 1年≤T<2年 0.25%
M≥500万元 1000元/笔 T≥2年 0
管理费 托管费
1.5%/年 0.25%/年

市场展望

展望2014年3季度,在经济形势未明朗的前提下,A股市场预计难有趋势性的机会,结构性上涨的特点或仍将持续。由于过去一年不少个股已经积累了较大的涨幅,未来的波动可能会加大,在选股上需要投入更多精力。未来真正具备业绩支撑的优质个股以及业绩迎来拐点的低价股有望再次获得市场追捧。大摩多因子策略基金将充分发挥其量化模型的优势,使用计算机进行大数据分析、大样本比较,从2000多只个股里筛选基本面良好、涨幅不大、成长性较佳的个股,并做好买卖时机的选择,力争为投资者战胜市场,把握结构性的赚钱机会。

风险提示: 本资料仅作为提供于销售机构的基金产品参考信息,本资料并非基金宣传材料。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成本基金业绩表现的保证。公司与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。天天基金网郑重提醒您注意投资风险。