| 基金名称 | 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金类型 | 债券型指数基金 |
| 基金代码 | 东吴转债：165809 可转债A：150164 可转债B：150165 |
| 投资目标 | 采用优化复制法的投资策略，按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股或增发新股的申购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证，须在达到可交易状态日起10 个交易日内卖出。 |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型指数基金，长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。可转债A份额为约定收益，将表现出预期低风险、预期收益相对稳定的明显特征；可转债B份额获得产品剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出预期风险高、预期收益高的显著特征。 |
| 认（申）购费率 | 认/申购金额(M) | 认购费率 | 申购费率 |
|---|---|---|---|
| M＜10万 | 0.40% | 0.50% | |
| 10万≤M＜100万 | 0.30% | 0.40% | |
| 100万≤M＜200万 | 0.10% | 0.20% | |
| M≥200万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 赎回费率 | 持有时间(N) | 场外赎回费率 | 场内赎回费率 |
| N<3个月 | 0.50% | 固定值0.50% | |
| 3个月≤N＜1年 | 0.30% | ||
| 1年≤N＜2年 | 0.05% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
| 管理费 | 0.7%/年 | ||
| 托管费 | 0.2%/年 | ||
| 指数使用费 | 0.015%/年，每季度不低于人民币2.5万元整 | ||
